OPTIMALISASI PEMILIHAN RETURN DAN RISK DENGAN MENGGUNAKAN METODE MEAN - VARIANCE MARKOWIZT : STUDI KASUS SAHAM LQ45 TAHUN 2023

Abstrak

Penelitianiniberfokus pada optimalisasiportofolioinvestasimenggunakanMetode Mean-Variance Markowitz untuksaham-sahamdalamindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Fluktuasihargasaham yang tinggimemerlukanstrategiinvestasi yang tepatuntukmeminimalkanrisiko dan memaksimalkanpengembalian.

Tujuanpenelitianiniadalahmengidentifikasifaktorpenyebabpenurunanhargasaham dan mengukurrisikosertapengembaliandariportofolio yang dibentuk.

Metodepenelitian yang digunakanadalahpendekatankualitatifdenganmetodedeskriptif, memanfaatkan data sekundersepertihargasaham, volume perdagangan, dan informasiekonomimakro. Analisisdilakukandenganmenerapkan model Mean-Variance untukmenemukanportofolio optimal.

Hasil penelitianmenunjukkanbahwapenurunanhargasaham pada indeks LQ45 tahun 2023 disebabkan oleh faktor-faktorsepertipenurunanpermintaankomoditas global dan kondisiekonomimakro, sepertiinflasi dan sukubunga. Model Mean-Variance berhasilmenemukankombinasisaham yang meminimalkanrisiko dan memaksimalkanpengembalian.

Kesimpulan daripenelitianiniadalahbahwaMetode Mean-Variance Markowitz efektifdalammanajemenportofoliosaham, terutamadalamkondisi pasar yang berfluktuasi. Temuaninidapatmembantu investor membuatkeputusaninvestasi yang lebihinformatif dan berbasis data